台指期Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年6月]

最後更新日期：2024年06月21日

技術分析程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體回測一個期貨商品，並遵守以下規則：

1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
2. 使用5、30、60，共三種週期，近1年的資料來回測
3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

台指期/小台指的合約規格

比較項目	台指期	小台指
交易所	台灣期貨交易所	台灣期貨交易所
交易時間	早盤8:45~13:45夜盤15:00~次日05:00	早盤8:45~13:45夜盤15:00~次日05:00
最小升降單位	指數1點(200元)	指數1點(50元)
原始保證金	184,000元	46,000元
到期月份	1~12月	1~12月
最後交易日	到期月份第三個星期三	到期月份第三個星期三

最新台指期保證金，請看期交所保證金

※保證金為2023.6.5資料

延伸閱讀：台指期是什麼?

台指期技術分析程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中，利用近一年5、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：台指期TXF
• 回測時間：2022.5.31~2023.5.31
• 回測週期：15分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：606,400
• 累積最大虧損：158,000
• 一年風險報酬比：3.84
• 一年交易次數：205
• 勝率：25.85%

主策略

• 多單進場：若四根內收盤價曾經同時小於20.60.120三條均線，且本根收盤價大於三均條均線、且連續兩根紅K，買進。
• 多單出場：若連續兩根收盤都小於3條均線才出場。

• 空單進場：若八根內收盤價曾經同時大於20.60.120三條均線，且本根收盤價小於三均條均線、且連續兩根黑K，賣出。
• 空單出場：若連續兩根收盤都大於3條均線才出場。

停損停利模式

• 停損：固定100點
• 停利：固定300點

回測績效曲線圖

回測績效總結果

回測月績效

回測交易分析

回測技術分析圖

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

台指期技術分析程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中，利用近一年5、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：台指期TXF
• 回測時間：2022.5.31~2023.5.31
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：710,200
• 累積最大虧損：181,200
• 一年風險報酬比：3.92
• 一年交易次數：112
• 勝率：36.61%

回測績效曲線圖

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