期貨、選擇權入門投資書單2021更新

期貨、選擇權的投資通常都是短線投機型交易,因此需要的知識跟長期的股票投資有很多地方不同,以下將介紹幾本我覺得不錯的書,分為期貨入門、選擇權入門、程式交易三個類別。

期貨入門書單

 

台指當沖交易秘訣:操盤手之路

交易的結果只有4種可能,大賺大賠與小賺小賠。只要我們能夠訓練自己做到零大賠,交易時間夠久,最後我們一定能戰勝市場,成為成功的交易者。這時交易的結果只剩下無數次的小賺小賠與極少數的大賺。

  本書並沒有高深的技術分析。許多交易者窮其畢生之力研究技術分析與指標,卻忽略了交易的本質在於自身的交易心態,筆者認為與其把時間拿去研究技術分析倒不如把時間拿來研究自己的交易心態。把自己當成一家上市公司般來研究,而交易帳戶的淨值當成股價,這股價也是有趨勢的,成功交易者的淨值就像績優的成長股,每天不斷地創下歷史新高。成功的秘訣在於不斷地研究自己,找出讓你大賠的原因,然後再利用市場的趨勢製造大賺的機會,方法本書都有介紹,最後就要讀者自己去體會。

本書有出版續作,也是值得一看的好書(但已絕版必須買二手的囉!)

延伸閱讀:台指當沖交易秘訣2讀書心得

 

短線投機養成教育

本書談論如何掌握金融商品交易的相關技巧。作者將一輩子短線交易的經驗與技巧,完全在本書中呈現。書中強調的重點包括:

  1. 短線交易的秘訣
  2. 使用大量案例說明短線波動的原理
  3. 簡易的圖形辨識
  4. 以及快速進出市場的方法。
  5. 情緒管理、資金管理與交易法則。

作者認為讀者必須遵從這些最底線的短線交易規則,否則注定要失敗。


短線交易者的目標只有一個:掌握市場當時的趨勢,短時間取得報酬。作者說:「市場讓我們保持生命的活力;我沒辦法想像自己能過另一種生活,也沒辦法設想一種較目前更迷人的生活方式。各位如果想成為最頂尖的投機客,就必須把整個心思都擺進去。收穫將會很可觀。」本書的訴求對象不只是交易者,還有那些試圖引用宇宙通用法則的人,本書是研究自身、市場,以及兩者之間的介面。


21k進場1年賺進100萬

 

本書適合初學者、或是你交易了幾個月期貨,但總覺得沒有斬獲的投資人。

本書的基本篇章可以奠定當沖的基礎知識與基本技巧,其實交易到後來,有時候會發現作基本的原理才是能應對變化萬千的市場,而非需要用到花俏的手法。

進階的投資人,如果遭遇幾次台指期的多空循環,當沖屢屢吃筍,甚至放大部位大賠迷失了方向,也可以拿此書來複習一下,此本薄薄小書也能有大的獲益。

第一章 五分鐘就上手,遊戲規則說明書
最簡單明瞭的方式介紹期貨商品的特性、實際下場交易的遊戲規則,與新手入門的注意事項。

第二章 期貨不會自己跑,大盤才是老大
操作期貨盤中一定要看的資訊,讓什麼都不懂的投資門外漢也能用最快的速度掌握盤面的重要訊息,學習如何看盤、了解盤面的內容。

第三章 多空選邊站,走勢判讀
建立了初步的看盤邏輯和數據的解讀能力,這個章節可以學習到實際進場交易的步驟與高勝率的獲利絕招。

第四章 上戰場前的準備,盤前要注意的事
到底操作虧損的原因在哪邊?盤後交易記錄的分析檢討,誠實面對自己的交易,讓操作技巧更上一層樓。

第五章 晉身贏家的修練
投資操作可以是個長久的事業,在這條道路上難免會碰到失敗與挫折,強健的心理素質養成,幫助你在逆境中勇敢的面對挑戰。

 

100張圖學會期貨交易

其實經典的書就那幾本,但我會推這本2020推出的新書,是因為交易醫生在投資界是有目共睹的高手,不只有理論還會實戰,也是程式交易的能手。如果你想完整的學好台指期交易:期貨規則、慣性、策略、回測、停損利、資金配置,這本很夠看。

 ★從什麼是期貨,到如何操作期貨!
  本書由什麼是期貨開始,介紹如何選用下單軟體(至少要有停損、停利、鍵盤下單、變形功能),更向讀者介紹大量的操作方法(日內波段交易、剝頭皮交易、削到爆交易法)。而如果你用日內波段交易,有幾個重點:一天只做一個方向、用5分鐘K線、每天出手在3至5次之內。明確的說明,減少你迷途的時間。

  ★期貨的風險真的很高?
  「風險來自於高槓桿,而如果你能善用槓桿,你可以舉起一個地球。」而且台灣股市有大量的主力介入,千線萬線不如一根電話線。作者操作股票時,每天開盤前花3個小時收集資料,但是還是不時被主力打敗,而期貨沒有這個問題,沒有任何人可以操控期貨市場,你只要和自己比賽。

  ★作者對各種操作策略進行回測,以提供最正確的資料!
  很多人提出操作方法,但是到底有沒有用?以現在的科技,每天每種投資標的變動都被記錄下來,而作者充分的運用這項工具,對他提出的「意見」提供量化的績效評估。你看到的不是「好運」帶來的結果,而是經過資料庫核實的事實。

 

選擇權入門書單

獨孤求敗選擇權獲利祕技:多空盤都能賺的入門5堂課

 作者獨孤求敗是多年交易選擇權的素人投資者,其經營的「選擇權搖錢樹」部落格更是受到廣大網友喜愛,我曾經去聽過獨孤求敗的課,至今仍十分受用。

  這是一本針對初學者所寫的選擇權入門書,用最輕鬆好懂的文字與大量圖解做說明,讓讀者在毫無壓力且無須投資常識的情況下,踏入選擇權的世界。內容著重於選擇權買賣的實戰技巧,沒有多餘的知識介紹,讓完全不懂選擇權的讀者,輕鬆跟著本書腳步,學會開戶、看盤、與交易的實戰技巧。

選擇權實戰手冊

如果你想學習選擇權組合單(價差單),此書非常詳盡的描述了操作方式,並教你如何布局、調整、收尾。該書年代有點久遠,因此沒有提到台指周選擇權部分。

 

程式交易書單

分析師關鍵報告:期貨交易篇

程式交易的書,其實國外資訊比較豐富,但如果要貼近台指期,我最推薦的會是張林忠老師的這本《分析師關鍵報告》

本書提到了,用對交易方法,還是有跟著法人的趨勢操作獲利的機會。再來作者長期於第一線作教育訓練之心得分享,包括法人籌碼的策略運用、期現貨正逆價差的分享等;後面章節則為技術指標運用在台指期操作上的探討與研究。由於傳統的指標操作通常績效並不佳,作者分享了幾種常用的邏輯改良方式,希望讀者得以導正交易思維之方向。

最後則介紹全球期貨市場與選擇權的搭配運用,希望讀者對期、權交易能有更全面性的宏觀思考。

交易策略評估與最佳化(第二版)

此書是Leo當初設計程式交易的策略時著重參考的一本,主要論及策略最佳化與分析報表,為進階的書籍,如果你在程式策略設計遇到瓶頸,可以參考此書。

 

◆作者羅伯.帕多身為一位專業具名望的交易系統設計與測試專家,他堅持交易策略只有在風險跟獲利被精確量度的情況下,才能被適當的評估跟使用——而且只有經由電腦化測試才能做到。 帕多指出正確測試跟最佳化的好處,並提出正確公式化、測試跟評估交易策略的方法跟細節。他也解釋如何適當的最佳化交易策略,整合樣本外資料到交易策略的測試裡面,以及執行推進分析,產出交易策略回測結果,跟用歷史回測結果來判斷真實交易績效。此外,他還指出過度配適的症狀—就是最佳化「搞砸」跟產生錯誤的結論,並且提供一些守則去避免它。

  ◆本書重點:

  • 提出適當使用開發自動化交易策略的好處。
  • 如何公式化、測試跟評估交易策略。
  • 如何適當執行最佳化。
  • 提出過度配適的徵兆及避免原則。
  • 如何合併樣本外資料至交易策略測試中。
  • 如何使用推進分析及其好處。
  • 如何製作交易策略分析報表。
  • 如何透過交易策略歷史測試數據判斷真實交易績效。

 

 

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