期貨當沖教學:台指期貨當沖策略的設計方法

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期貨當沖,可以說是操作期貨商品的投資人愛用的策略,當沖意味著當日沖銷,也就是不留倉過夜。當沖有優點也有缺點,優點是因為不過夜,所以不須顧慮留倉風險,缺點是因為不過夜,所以有時間壓力必須在收盤前平倉。在了解期貨當沖技巧期貨當沖保證金減半交易後,本篇來談談台指期當沖的策略擬定:

  1. 交易時間
  2. 交易週期
  3. 進場出場條件
  4. 停損停利

當沖的交易時間,一般有幾種,原則上可以挑自己習慣的即可:

  1. 從開盤8:45操作到收盤13:45:
    新手時期通常從這邊來嘗試,也就這段時間有行情就做
  2. 現貨開盤9:00操作到現貨收盤13:30:
    有一定資歷的期貨當沖交易者,可能會發現8:45~9:00這段時間騙線比較多,也就是常常看起來是正向的變成反向,常常是有趨勢的變成盤整,因此許多人會盡量避開這段時間
  3. 10:00前結束今日工作:
    由於台指期的特性,常常是10:00前的行情比較大,因此有的資深操作者會選擇只做10:00前較有波動機會的這段時間。

2.交易週期

當沖交易的週期,就是俗稱的”幾分k”,有的人會看15分k、有的人看5分k、有的人看1分k、甚至有人是用TICK交易,其中5分K與1分K是較受當沖交易者喜愛的週期。以下兩張圖片可看出,同一個時段中,越短的週期將會有越多的小趨勢、越長的周期則可能只有一個大趨勢。

3.進場出場條件

多數當沖交易者主要操作依據為技術分析,而技術分析又分為指標類、型態類兩種:

  1. 指標類:
    常見的當沖交易指標有均線(如5MA、20MA等等)、還有KD指標、MACD指標、RSI指標、布林線、威廉指標,下方橘色框框標示即為均線與KD的使用方式。(以下為歷史資料範例,請勿以此作為買賣依據)
  2.  型態類:
    一般而言會有趨勢盤與盤整盤的判斷,以下以趨勢盤作為範例。(以下為歷史資料範例,請勿以此作為買賣依據)

4.停損停利

除了一般使用技術分析作為出場條件外,您也可以利用停損與停利做為您的出場依據

  1. 停利:可以掛限價單預設停利點,例如10500買進,預掛10550賣出。
  2. 停損:由於台灣期交所目前沒有提供停損單,故必須使用期貨商提供的停損單功能(或稱為條件單)來進行設定,建議開戶前先問清楚期貨商有無提供此功能。
  3. 移動鎖利:又稱移動停損或移動停利,作多的部位,停損點隨著行情走高而上移;做空的部位,停損點隨著行情走低而下移,即為移動鎖利,該功能也需要先洽詢過期貨商是否提供。

結論

期貨當沖的策略擬定有千萬種,此篇只是稍微提及其中的幾項供投資人參考,而策略擬定後,建議不要隨意的更動,但可以試著記錄自己的操作筆記,透過不斷的嘗試與驗證,來精進自己的操作技巧,最後祝各位都能發展出屬於自己的穩定獲利模式喔!

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