小那斯達克Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年11月]

最後更新日期：2024年06月21日

Multicharts程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體Multicharts(MC)回測一個期貨商品，並遵守以下規則：

1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
2. 使用15、30、60，共三種週期，近1年的資料來回測
3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

小那斯達克期貨相關的合約規格

期貨商品	小那斯達克期貨(NQ)	微型那斯達克期貨(MNQ)	台灣那斯達克期貨(UNF)
所屬交易所	CME	CME	台灣期貨交易所
保證金	18480美元	1848美元	50000台幣
合約規格	指數×20美元	指數×2美元	指數×50台幣
最小跳動點	0.25點=5美元	0.25點=0.5美元	1點=50台幣
台北交易時間	6:00~隔天5:00	6:00~隔天5:00	日盤8:45~13:45/夜盤15:00~次日5:00
交易月份	3.6.9.12月	3.6.9.12月	3.6.9.12月
最後交易日	交易月份的第三個禮拜五	交易月份的第三個禮拜五	交易月份的第三個禮拜五
交易成本	海期手續費+免稅	海期手續費+免稅	海期手續費+免稅

※保證金為2023.11.6資料

延伸閱讀：小那斯達克介紹

小那斯達克MC程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中，利用近一年15、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：小那斯達克(NQ)
• 回測時間：2022.9.30~2023.10.31
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：29265(美元)
• 累積最大虧損：5405
• 一年風險報酬比：5.41
• 一年交易次數：64
• 勝率：43.75%

主策略

• 多單進場：當收盤價大於200均線時，若MACD線大於0，則當根為進場依據，下一根若突破此根高點則買進。(下兩根才突破則不進場)。
• 多單出場：MACD柱狀小於0，則下一根出場。

• 空單進場：當收盤價小於200均線時，若MACD線小於0，則當根為進場依據，下一根若跌破此根低點則賣出。(下兩根才跌破則不進場)。
• 空單出場：MACD柱狀大於0，則下一根出場。

停損停利模式

• 停損：固定200跳動點
• 停利：固定600跳動點

回測績效曲線圖

回測績效總結果

回測月績效

回測交易分析

回測技術分析圖

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

小那斯達克MC程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中，利用近一年15、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：小那斯達克(NQ)
• 回測時間：2022.9.30~2023.10.31
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：75895(美元)
• 累積最大虧損：10635
• 一年風險報酬比：7.14
• 一年交易次數：137
• 勝率：43.8%

回測績效曲線圖

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