小日經Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年9月]

最後更新日期：2024年06月21日

Multicharts程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體Multicharts(MC)回測一個期貨商品，並遵守以下規則：

1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
2. 使用30、60、120，共三種週期，近1年的資料來回測
3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

小日經期貨的合約規格

除了小日經為熱門商品外，另外還有同是大阪交易所的大日經，交易量流動性也很夠。他們的合約規格比較我附在下方：

期貨商品	小日經(JNM)	大日經(JNI)
所屬交易所	OSE	OSE
保證金	144,000日圓	1,440,000日圓
合約規格	100*指數	1000*指數
最小跳動點	5點=500日圓	10點=1萬日圓
台北交易時間	上午盤07:45~14:15下午盤15:30~05:00	同左
交易月份	3.6.9.12	同左
漲跌幅限制	8%，暫停10分鐘，再擴大至12%，暫停10分鐘，再擴大至16%(CB幅度) CB幅度擴大發動條件：A.成交價觸及；B.買賣價觸及並持續5分鐘	同左
最後交易日	契約到期月份的當月第2個週五之前第1個營業日	同左
交易成本	海期手續費+免稅	同左

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※保證金為2023.9.26資料

延伸閱讀：小日經期貨是什麼?

小日經期貨MC程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中，利用近一年30、60、120分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：小日經(JNM)
• 回測時間：2022.7.31~2023.8.31
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：2046000(日圓)
• 累積最大虧損：582500
• 一年風險報酬比：3.51
• 一年交易次數：97
• 勝率：45.36%

主策略

• 多單進場：若MACD線大於0，則當根為進場依據，下一根若突破此根高點則買進。(下兩根才跌破則不進場)
• 多單出場：若MACD柱狀小於0，則下一根出場。

• 空單進場：若MACD線小於0，則當根為進場依據，下一根若跌破此根低點則賣出。(下兩根才跌破則不進場)
• 空單出場：若MACD柱狀大於0，則下一根出場。

停損停利模式

• 停損：固定100點
• 停利：固定300點

回測績效曲線圖

回測績效總結果

回測月績效

回測交易分析

回測技術分析圖

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

小日經MC程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中，利用近一年30、60、120分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：小日經期貨
• 回測時間：2022.7.31~2023.8.31
• 回測週期：30分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：4731500(日圓)
• 累積最大虧損：1122000
• 一年風險報酬比：4.22
• 一年交易次數：148
• 勝率：39.86%

回測績效曲線圖

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