黃豆期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年8月]

最後更新日期：2024年06月21日

Multicharts程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體Multicharts(MC)回測一個期貨商品，並遵守以下規則：

1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
2. 使用30、60、120，共三種週期，近1年的資料來回測
3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

黃豆期貨的合約規格

比較項目	黃豆期貨	迷你黃豆期貨
商品代碼	S	YK
交易時間	夏令8:00~20:45、21:30~2:20冬令9:00~21:45、22:30~3:20(夏令時間為三月第二個星期日至十一月第一個星期天日。)	夏令8:00~20:45、21:30~2:45冬令9:00~21:45、22:30~3:45(夏令時間為三月第二個星期日至十一月第一個星期天日。)
最小升降單位	1/4美分	1/8美分
最小升降單位價值	12.5美元 (報價1點相當於乘以4=50美元)	1.25美元 (報價1點相當於乘以8=10美元)
合約規格	5000蒲式耳（約127 公噸）	1000蒲式耳（約25.4 公噸）
保證金	4200	924
到期月份	1.3.5.7.8.9.11
最後交易日	合約月份第15個日曆日之前的營業日。

最新台指期保證金，請看期貨保證金

※保證金為2023.8.7資料

延伸閱讀：黃豆期貨介紹

黃豆期貨MC程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中，利用近一年30、60、120分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：黃豆(S)
• 回測時間：2022.7.31~2023.7.31
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：10925
• 累積最大虧損：4125
• 一年風險報酬比：2.22
• 一年交易次數：61
• 勝率：67.14%

主策略

• 多單進場：若RSI 14小於30、且收盤價小於100均線，買進。
• 多單出場：若RSI 14大於50，出場。

• 空單進場：若RSI 14大於70、且收盤價大於100均線，賣出。
• 空單出場：若RSI 14小於50，出場。

停損停利模式

• 停損：固定300點
• 停利：固定600點

回測績效曲線圖

回測績效總結果

回測月績效

回測交易分析

回測技術分析圖

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

黃豆期貨MC程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中，利用近一年30、60、120分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：黃豆期貨
• 回測時間：2022.7.31~2023.7.31
• 回測週期：120分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：10725
• 累積最大虧損：3237.5
• 一年風險報酬比：2.55
• 一年交易次數：61
• 勝率：70.49%

回測績效曲線圖

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