[期貨之星]2023年3月-小道瓊期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告

最後更新日期：2024年06月21日

技術分析報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體回測一個期貨商品，並遵守以下規則：

1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
2. 使用5、30、60，共三種週期，近1年的資料來回測
3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

小道瓊期貨相關的合約規格

小道瓊、微道瓊、台道瓊合約規格比較表

比較項目	小道瓊	微道瓊	台道瓊
交易所	美國芝加哥商品交易所	美國芝加哥商品交易所	台灣期交所
交易時間	6:00~次日5:00	6:00~次日5:00	8:45~下午1:45、下午3:00~次日上午5:00
最小升降單位	指數1點(5美元)	指數1點(0.5美元)	指數1點 (新臺幣20元)
原始保證金	8250美元	825美元	新台幣46000元
到期月份	3.6.9.12月	3.6.9.12月	3.6.9.12月
最後交易日	到期月份第三個星期五	到期月份第三個星期五	到期月份第三個星期五

最新小道瓊期貨保證金 (美國芝加哥商品交易所(CBT))

※保證金為2023.3.6資料

延伸閱讀：小道瓊期貨是什麼?

小道瓊期貨推薦技術分析[第2名]

在本月的回測報告中，利用近一年5、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：小道瓊期貨YM
• 回測時間：2022.2.28~2023.2.28
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：21950
• 累積最大虧損：8065
• 一年風險報酬比：2.72
• 一年交易次數：124
• 勝率：33.06%

主策略

• 多單進場：收盤價上穿布林線(10,2,-2)的上軌、且收盤小於100均線，則買進。
• 多單出場：收盤下穿(10,2,-2)的中軌，則平倉賣出。

• 空單進場：收盤價下穿布林線(10,2,-2)的下軌、且收盤大於100均線，則賣出。
• 空單出場：收盤上穿(10,2,-2)的中軌，則平倉買進。

停損停利模式

• 無 (回測沒有停損停利，但建議自行設定至少要有停損)

回測績效曲線圖

回測績效總結果

回測月績效

回測交易分析

回測技術分析圖

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

小道瓊期貨推薦技術分析[第1名]

在本月的回測報告中，利用近一年5、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：小道瓊期貨YM
• 回測時間：2022.2.28~2023.2.28
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：20015
• 累積最大虧損：3505
• 一年風險報酬比：5.71
• 一年交易次數：86
• 勝率：47.67%

回測績效曲線圖

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