小SPMutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年7月]

最後更新日期：2024年06月21日

技術分析程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體回測一個期貨商品，並遵守以下規則：

1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
2. 使用5、30、60，共三種週期，近1年的資料來回測
3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

小SP/微SP(標普S&P500)的合約規格

比較項目	小SP(標普S&P500)	微SP(標普S&P500)
交易所	CME	CME
交易時間	台北時間6:00~次日05:00最後交易日到期月份至 21:30(冬令22:30)	台北時間6:00~次日05:00最後交易日到期月份至 21:30(冬令22:30)
最小升降單位	指數0.25點(12.5美元)	指數0.25點(1.25美元)
原始保證金	12320美元	1232美元
到期月份	3.6.9.12月	3.6.9.12月
最後交易日	合約月份第三個週五	合約月份第三個週五

最新台指期保證金，請看期貨保證金

※保證金為2023.7.4資料

延伸閱讀：微型道瓊、SP、微那

小SP技術分析程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中，利用近一年5、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：小SP(ES)
• 回測時間：2022.6.30~2023.6.30
• 回測週期：30分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：26662.5
• 累積最大虧損：6312.5
• 一年風險報酬比：4.22
• 一年交易次數：143
• 勝率：41.26%

主策略

• 多單進場：若10均線向上穿越60均線呈黃金交叉、且收盤價大於200均線，買進。
• 多單出場：若收盤價小於10均線，出場。

• 空單進場：若10均線向下穿越60均線呈死亡交叉、且收盤價小於200均線，賣出。
• 空單出場：若收盤價大於10均線，出場。

停損停利模式

• 停損：固定100點
• 停利：固定300點

回測績效曲線圖

回測績效總結果

回測月績效

回測交易分析

回測技術分析圖

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

小SP技術分析程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中，利用近一年5、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：小SP(ES)
• 回測時間：2022.6.30~2023.6.30
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：53400
• 累積最大虧損：11962.5
• 一年風險報酬比：4.46
• 一年交易次數：168
• 勝率：25%

回測績效曲線圖

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