黃豆期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年8月]

最後更新日期:2024年06月21日

Multicharts程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體Multicharts(MC)回測一個期貨商品,並遵守以下規則:

  1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
  2. 使用30、60、120,共三種週期,近1年的資料來回測
  3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語:歷史績效不代表未來績效,若要以此作為操作依據,後果請自負。

黃豆期貨的合約規格

比較項目黃豆期貨迷你黃豆期貨
商品代碼SYK
交易時間夏令8:00~20:45、21:30~2:20冬令9:00~21:45、22:30~3:20(夏令時間為三月第二個星期日至十一月第一個星期天日。)夏令8:00~20:45、21:30~2:45冬令9:00~21:45、22:30~3:45(夏令時間為三月第二個星期日至十一月第一個星期天日。)
最小升降單位1/4美分1/8美分
最小升降單位價值12.5美元 (報價1點相當於乘以4=50美元)1.25美元 (報價1點相當於乘以8=10美元)
合約規格5000蒲式耳(約127 公噸)1000蒲式耳(約25.4 公噸)
保證金4200924
到期月份1.3.5.7.8.9.11
最後交易日合約月份第15個日曆日之前的營業日。

最新台指期保證金,請看期貨保證金

※保證金為2023.8.7資料

延伸閱讀:黃豆期貨介紹

黃豆期貨MC程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中,利用近一年30、60、120分K線三種週期,回測結果如下:

回測細節

  • 回測商品:黃豆(S)
  • 回測時間:2022.7.31~2023.7.31
  • 回測週期:60分
  • 進出場成本:2跳動點
  • 淨利:10925
  • 累積最大虧損:4125
  • 一年風險報酬比:2.22
  • 一年交易次數:61
  • 勝率:67.14%

主策略

  • 多單進場:若RSI 14小於30、且收盤價小於100均線,買進。
  • 多單出場:若RSI 14大於50,出場。
  • 空單進場:若RSI 14大於70、且收盤價大於100均線,賣出。
  • 空單出場:若RSI 14小於50,出場。

停損停利模式

  • 停損:固定300點
  • 停利:固定600點

回測績效曲線圖

黃豆期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年8月]

回測績效總結果

黃豆期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年8月]

回測月績效

黃豆期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年8月]

回測交易分析

黃豆期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年8月]

回測技術分析圖

黃豆期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年8月]

※警語:歷史績效不代表未來績效,若要以此作為操作依據,後果請自負。

黃豆期貨MC程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中,利用近一年30、60、120分K線三種週期,回測結果如下:

回測細節

  • 回測商品:黃豆期貨
  • 回測時間:2022.7.31~2023.7.31
  • 回測週期:120分
  • 進出場成本:2跳動點
  • 淨利:10725
  • 累積最大虧損:3237.5
  • 一年風險報酬比:2.55
  • 一年交易次數:61
  • 勝率:70.49%

回測績效曲線圖

黃豆期貨Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年8月]

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