輕原油Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年10月]

最後更新日期：2024年06月21日

Multicharts程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體Multicharts(MC)回測一個期貨商品，並遵守以下規則：

1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
2. 使用15、30、60，共三種週期，近1年的資料來回測
3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

輕原油期貨的合約規格

除了輕原油為熱門商品外，另外還有小輕原油、微型輕原油，交易量流動性也很夠。他們的合約規格比較我附在下方：

期貨商品	微型輕原油期貨(MCL)	小型輕原油期貨(QM)	輕原油期貨(CL)
所屬交易所	NYMEX	NYMEX	NYMEX
保證金	726美元	3630美元	7260美元
合約規格	100桶	500桶	1000桶
最小跳動點	0.001美元=1美元	0.025美元=12.5美元	0.01美元=10美元
台北交易時間	6:00~隔天5:00	6:00~隔天5:00	6:00~隔天5:00
交易月份	連續月(1~12月)	連續30個月	連續60個月
漲跌幅限制	滾動式 7%	滾動式 7%	滾動式 7%
最後交易日	該合約月份前一個月25日前第四個交易日(以交易所公告為準)	該合約月份前一個月25日前第四個交易日(以交易所公告為準)	該合約月份前一個月25日前第四個交易日(以交易所公告為準)
交易成本	海期手續費+免稅	海期手續費+免稅	海期手續費+免稅

※最新保證金，請點選能源類期貨保證金

※保證金為2023.10.5資料

延伸閱讀：輕原油期貨怎麼買?

輕原油期貨MC程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中，利用近一年15、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：輕原油(CL)
• 回測時間：2022.8.31~2023.9.30
• 回測週期：60分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：25080(美元)
• 累積最大虧損：7700
• 一年風險報酬比：3.26
• 一年交易次數：180
• 勝率：24.44%

主策略

• 多單進場：若收盤價大於60均線、且價格在100均線之上，則於下一根K線開盤買進。
• 多單出場：若收盤價小於60均線，則下一根出場。

• 空單進場：若收盤價小於60均線、且價格在100均線之下，則於下一根K線開盤賣出。
• 空單出場：若收盤價大於60均線，則下一根出場。

停損停利模式

• 停損：固定100點
• 停利：固定300點

回測績效曲線圖

回測績效總結果

回測月績效

回測交易分析

回測技術分析圖

※警語：歷史績效不代表未來績效，若要以此作為操作依據，後果請自負。

輕原油MC程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中，利用近一年15、30、60分K線三種週期，回測結果如下：

回測細節

• 回測商品：輕原油(CL)
• 回測時間：2022.8.31~2023.9.30
• 回測週期：15分
• 進出場成本：2跳動點
• 淨利：25400(美元)
• 累積最大虧損：7600
• 一年風險報酬比：3.34
• 一年交易次數：80
• 勝率：43.75%

回測績效曲線圖

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