[期貨之星]2022年11月-輕原油期貨技術分析報告

最後更新日期:2024年06月21日

技術分析報告規則

本專欄會在每月為讀者使用程式交易回測軟體回測一個期貨商品,並遵守以下規則:

  1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
  2. 使用5、30、60,共三種週期,近1年的資料來回測
  3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語:歷史績效不代表未來績效,若要以此作為操作依據,後果請自負。

輕原油期貨的合約規格

期貨商品微型輕原油期貨(MCL)小型輕原油期貨(QM)輕原油期貨(CL)
所屬交易所NYMEXNYMEXNYMEX
保證金825美元4125美元8250美元
合約規格100桶500桶1000桶
最小跳動點0.001美元=1美元0.025美元=12.5美元0.01美元=10美元
台北交易時間6:00~隔天5:006:00~隔天5:006:00~隔天5:00
交易月份連續月(1~12月)連續30個月連續60個月
漲跌幅限制滾動式 7%滾動式 7%滾動式 7%
最後交易日該合約月份前一個月25日前第四個交易日(以交易所公告為準)該合約月份前一個月25日前第四個交易日(以交易所公告為準)該合約月份前一個月25日前第四個交易日(以交易所公告為準)
交易成本海期手續費+免稅海期手續費+免稅海期手續費+免稅
※保證金為2022.11.3資料

延伸閱讀:輕原油期貨怎麼買?

輕原油推薦技術分析[第2名]

在本月的回測報告中,利用近一年5、30、60分K線三種週期,回測結果如下:

回測細節

  • 回測商品:輕原油CL
  • 回測時間:2021.10.31~2022.10.31
  • 回測週期:60分
  • 進出場成本:1跳動點
  • 淨利:21900
  • 累積最大虧損:11070
  • 一年風險報酬比:1.98
  • 一年交易次數:74
  • 勝率:25.68%

主策略

  • 多單進場:若四根內曾經收盤價小於20.60.120三條均線,且本根收盤價大於三均條均線,買進。
  • 多單出場:若連續兩根收盤都小於3條均線才出場。
  • 空單進場:若八根內曾經收盤價大於20.60.120三條均線,且本根收盤價小於三均條均線,賣出。
  • 空單出場:若連續兩根收盤都大於3條均線才出場。

停損停利模式

  • 停利:300個跳動點
  • 停損:90個跳動點

回測績效曲線圖

[期貨之星]2022年11月-輕原油期貨技術分析報告

回測績效總結果

[期貨之星]2022年11月-輕原油期貨技術分析報告

回測月績效

[期貨之星]2022年11月-輕原油期貨技術分析報告

回測交易分析

[期貨之星]2022年11月-輕原油期貨技術分析報告

回測技術分析圖

[期貨之星]2022年11月-輕原油期貨技術分析報告

※警語:歷史績效不代表未來績效,若要以此作為操作依據,後果請自負。

輕原油推薦技術分析[第1名]

在本月的回測報告中,利用近一年5、30、60分K線三種週期,回測結果如下:

回測細節

  • 回測商品:輕原油CL
  • 回測時間:2021.10.31~2022.10.31
  • 回測週期:60分
  • 進出場成本:1跳動點
  • 淨利:49440
  • 累積最大虧損:16350
  • 一年風險報酬比:3.02
  • 一年交易次數:92
  • 勝率:71.74%

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