小那斯達克Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年11月]

最後更新日期:2024年06月21日

Multicharts程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體Multicharts(MC)回測一個期貨商品,並遵守以下規則:

  1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
  2. 使用15、30、60,共三種週期,近1年的資料來回測
  3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語:歷史績效不代表未來績效,若要以此作為操作依據,後果請自負。

小那斯達克期貨相關的合約規格

期貨商品小那斯達克期貨(NQ)微型那斯達克期貨(MNQ)台灣那斯達克期貨(UNF)
所屬交易所CMECME台灣期貨交易所
保證金18480美元1848美元50000台幣
合約規格指數×20美元指數×2美元指數×50台幣
最小跳動點0.25點=5美元0.25點=0.5美元1點=50台幣
台北交易時間6:00~隔天5:006:00~隔天5:00日盤8:45~13:45/夜盤15:00~次日5:00
交易月份3.6.9.12月3.6.9.12月3.6.9.12月
最後交易日交易月份的第三個禮拜五交易月份的第三個禮拜五交易月份的第三個禮拜五
交易成本海期手續費+免稅海期手續費+免稅海期手續費+免稅

※保證金為2023.11.6資料

延伸閱讀:小那斯達克介紹

小那斯達克MC程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中,利用近一年15、30、60分K線三種週期,回測結果如下:

回測細節

  • 回測商品:小那斯達克(NQ)
  • 回測時間:2022.9.30~2023.10.31
  • 回測週期:60分
  • 進出場成本:2跳動點
  • 淨利:29265(美元)
  • 累積最大虧損:5405
  • 一年風險報酬比:5.41
  • 一年交易次數:64
  • 勝率:43.75%

主策略

  • 多單進場:當收盤價大於200均線時,若MACD線大於0,則當根為進場依據,下一根若突破此根高點則買進。(下兩根才突破則不進場)。
  • 多單出場:MACD柱狀小於0,則下一根出場。
  • 空單進場:當收盤價小於200均線時,若MACD線小於0,則當根為進場依據,下一根若跌破此根低點則賣出。(下兩根才跌破則不進場)。
  • 空單出場:MACD柱狀大於0,則下一根出場。

停損停利模式

  • 停損:固定200跳動點
  • 停利:固定600跳動點

回測績效曲線圖

小那斯達克Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年11月]

回測績效總結果

小那斯達克Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年11月]

回測月績效

小那斯達克Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年11月]

回測交易分析

小那斯達克Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年11月]

回測技術分析圖

小那斯達克Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年11月]

※警語:歷史績效不代表未來績效,若要以此作為操作依據,後果請自負。

小那斯達克MC程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中,利用近一年15、30、60分K線三種週期,回測結果如下:

回測細節

  • 回測商品:小那斯達克(NQ)
  • 回測時間:2022.9.30~2023.10.31
  • 回測週期:60分
  • 進出場成本:2跳動點
  • 淨利:75895(美元)
  • 累積最大虧損:10635
  • 一年風險報酬比:7.14
  • 一年交易次數:137
  • 勝率:43.8%

回測績效曲線圖

小那斯達克Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年11月]

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