小日經Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年9月]

最後更新日期:2024年06月21日

Multicharts程式交易回測報告規則

本專欄會在每月月初為讀者使用程式交易回測軟體Multicharts(MC)回測一個期貨商品,並遵守以下規則:

  1. 使用的策略為使用手機來手動交易也辦得到
  2. 使用30、60、120,共三種週期,近1年的資料來回測
  3. 近一年的淨利除以最大累積虧損大於1.8(風險報酬比>1.8)

※警語:歷史績效不代表未來績效,若要以此作為操作依據,後果請自負。

小日經期貨的合約規格

除了小日經為熱門商品外,另外還有同是大阪交易所的大日經,交易量流動性也很夠。他們的合約規格比較我附在下方:

期貨商品小日經(JNM)大日經(JNI)
所屬交易所OSEOSE
保證金144,000日圓1,440,000日圓
合約規格100*指數1000*指數
最小跳動點5點=500日圓10點=1萬日圓
台北交易時間上午盤07:45~14:15下午盤15:30~05:00同左
交易月份3.6.9.12同左
漲跌幅限制8%,暫停10分鐘,再擴大至12%,暫停10分鐘,再擴大至16%(CB幅度)
CB幅度擴大發動條件:A.成交價觸及;B.買賣價觸及並持續5分鐘
同左
最後交易日契約到期月份的當月第2個週五之前第1個營業日同左
交易成本海期手續費+免稅同左

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※保證金為2023.9.26資料

延伸閱讀:小日經期貨是什麼?

小日經期貨MC程式交易回測報告[第2名]

在本月的回測報告中,利用近一年30、60、120分K線三種週期,回測結果如下:

回測細節

  • 回測商品:小日經(JNM)
  • 回測時間:2022.7.31~2023.8.31
  • 回測週期:60分
  • 進出場成本:2跳動點
  • 淨利:2046000(日圓)
  • 累積最大虧損:582500
  • 一年風險報酬比:3.51
  • 一年交易次數:97
  • 勝率:45.36%

主策略

  • 多單進場:若MACD線大於0,則當根為進場依據,下一根若突破此根高點則買進。(下兩根才跌破則不進場)
  • 多單出場:若MACD柱狀小於0,則下一根出場。
  • 空單進場:若MACD線小於0,則當根為進場依據,下一根若跌破此根低點則賣出。(下兩根才跌破則不進場)
  • 空單出場:若MACD柱狀大於0,則下一根出場。

停損停利模式

  • 停損:固定100點
  • 停利:固定300點

回測績效曲線圖

小日經mc程式交易-1

回測績效總結果

小日經mc程式交易-2

回測月績效

小日經mc程式交易-3

回測交易分析

小日經mc程式交易-4

回測技術分析圖

小日經mc程式交易-5

※警語:歷史績效不代表未來績效,若要以此作為操作依據,後果請自負。

小日經MC程式交易回測報告[第1名]

在本月的回測報告中,利用近一年30、60、120分K線三種週期,回測結果如下:

回測細節

  • 回測商品:小日經期貨
  • 回測時間:2022.7.31~2023.8.31
  • 回測週期:30分
  • 進出場成本:2跳動點
  • 淨利:4731500(日圓)
  • 累積最大虧損:1122000
  • 一年風險報酬比:4.22
  • 一年交易次數:148
  • 勝率:39.86%

回測績效曲線圖

小日經Mutlicharts程式交易策略回測報告[期貨之星2023年9月]

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